39. Получение случайных чисел с заданным законом распределения
К списку вопросов
В теории вероятности доказывается следующий факт: если случайная величина E имеет плотность f(x) или функции. Распределения F(x), то
{Ri} – последовательность реализаций случайной величины ню равномерно распределенной на [0,1].
{E} – последовательность реализации случайной величины E с заданным законом распределения F(x).
Тогда чтобы получить случайную величину с заданным законом распределения F(x), надо сгенерировать случайную величину равномерно распределенную на [0,1] и каждую реализацию подвергнуть преобразованию
Si – числа с заданным законом распределения.
Пример:
{Si} - св, имеющая показательный закон распределения с параметром ?.
F(x) = 1 – e^-layt при x ? 0
1 – e^-layt = Ri ; -laySi = ln(1-Ri) ;
Si = -(1/lay)•ln(1-Ri)
Если Ri - св рр в [0; 1],
то (1-Ri) - также является св рр в [0; 1].
Si = -(1/lay)•ln Ri
К списку вопросов
